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如果小米手机短信发不出去并且你想设置密码，这可能是由几个不同的问题导致的。让我们分步骤来解决这两个问题。
1、信号问题：确保手机信号良好，如果信号弱或没有信号，短信可能无法发送。
2、短信中心号码设置：检查短信中心号码是否正确设置，如需更改，请前往“设置”>“短信设置”中进行更改。
3、短信限制或套餐问题：确认你没有超出短信套餐限制或账户没有问题。
4、SIM卡问题：尝试将SIM卡取出并重新插入，或检查SIM卡是否损坏。
关于设置密码的问题：
如果你想为手机设置密码以保护安全，可以按照以下步骤操作：
1、打开“设置”应用。
2、滚动到“锁屏与密码”或“安全与隐私”选项（具体名称可能因MIUI版本而异）。
3、点击“锁屏密码”。
4、选择一个你喜欢的密码类型，例如图案、数字密码或混合密码。
5、输入并确认你的密码。
6、根据提示进行后续操作以完成密码设置。
如果以上步骤没有解决你的问题，建议查看手机的用户手册或在线支持以获取更具体的帮助，如果问题仍然存在，可能需要考虑将手机带到小米服务中心进行检查和维修。